株取引でテクニカル分析は難しいと思った話と買いシグナルについて

テクニカル分析は難しい？

先日、株取引でテクニカル分析の難しい面を痛感しました。

このブログを割と頻繁にご覧になっていただいているみな様にとっては、私がブログを更新するのが久しぶりだと思うのではないでしょうか。

先月の23日を最後に書いていませんでしたので、3週間ぶりぐらいになるのではないでしょうか。

さてこの期間中、何が忙しかったのかと言うと、株の検証をしていました。

先に結論を言うと、最初のうちは結構いい成績を残せるんじゃないかという感じでしたが、最終的には、このやり方では十分な利益を得るのは難しいという結論に至りました。

MACDを使って検証

検証した期間としては、2018年6月から2019年7月後半ぐらいまでの約1年間です。

なぜこの期間で検証したのかと言うと、直近1年程度ということもあるのですが、もう一つ理由があります。

数年間に渡る日経平均株価の上昇トレンドの勢いも弱まり、多くの銘柄で2017年から2018年をピークに値下がりに転じている現状であることから、株価が下落中でも買いで儲かる何か良い方法がないかなと思っての検証でした。

ちなみに検証に使ったテクニカル分析はＭＡＣＤです。

もちろんMACDだけを単独で使ったというわけではないのですが、主とする分析はこれを利用しました。

そもそも値段が下がっていくところを買いで儲けようということですので、なかなかハードルが高いとは思いましたが・・・

MACDを使って、こういうやり方をすれば利益が得られるんじゃないのかと思う方法を試してみました。

6パターンを事前に作り、それぞれの条件に合う場合のみ購入し、条件に合わない場合は購入しないと言う考え方です。

その6パターンに、ランダムに選択した100銘柄を使い検証したわけですが、買いシグナルが出やすいものと出にくいものに別れました。

もちろんそこも、これは出やすいだろうな、これは出にくいだろうなということで、分けて作ったわけですので、当然の結果と言えば当然です。

この100銘柄は意図的に選んだ訳ではなくランダムでしたが、最初のうちはそこそこ良い結果を残しました。

損益率で言えばプラス10%から15%で推移していました。

もう少し改良すれば、もうちょっと良い損益率は目指せるかなと思ったわけですが、そううまくはいきませんでした。

検証する銘柄数が増えれば増えるほど、損益率のプラスの割合が小さくなり、ちょっと厳しいものになっていきました。

特に、相場全体が下落中であれば、テクニカル分析もなかなか難しいですね。

一番結果が悪いのは、買いシグナルがたくさん出る場合でした。

逆に一番良かったのは、買いシグナルがめったに出ないパターンだったのですが、全体的に考えて、その手法で取引して得られる利益と、手間・手数料などを総合的に考えると、このやり方はやめたほうがいいという結論に至りました。

100銘柄ぐらいまでは順調だったんですけどね・・・

買いシグナルがあまり出ないほうがいい？

実は、その結果が出た後に、さらに別の手法も検証しました。

これについては、先ほどのMACDで損失が出た銘柄でも、プラスになるものも多く、比較的良い成績を残せています。

こちらについては引き続き検証していきたいと思います。

今のところ、このやり方だと低位株よりも値嵩株の方が良い成績を残せているというところでしょうか。

ちょっと詳しくは言えませんが、こちらの方は先ほどのＭＡＣＤを使った分析手法よりも、さらに買いシグナルが出ない分析方法です。

あくまでも私が検証した範囲内で言えば、以前このブログでもお伝えしたことがありますが、あまり頻繁に売り買いすると良い投資成績が残せないのではないかと思っています。

もちろんデイトレードなど専門的な手法は除きますが。

頻繁に売買すると手数料も結構かかりますし、手間もかかります。

できるだけ買いシグナルが出ないような手法の方が、私としては割と良い投資成績を残せると思っています。

私の中での勝手な意見と思って聞いていただきたいのですが、本当に良い買い時というのは、それほどたくさんあるとは思っていません。

つまり、買いシグナルがたくさん出るということは、それだけ多くのだましも発生していると考えています。

テクニカル分析で利益を上げるのはそう簡単ではありませんが、今後も何か良い手法がないか考えていきたいと思っています。

特にトレンドが下落中でも、空売りや日経ダブルインバースなどではなく、普通に買いで儲かる手法がないかなーと思ってしまうのですが・・・

みなさんも独自の手法を考えてみてはいかがでしょうか。